Risk Management for Financial Institutions


Semester 1: Fundamenten van Risk Management en Financiële Instellingen

In dit semester komen de fundamenten van het risk management aan bod: wat is risico, wat is Risk Management? (Hoe) kan risico inzichtelijk worden gemaakt en berekend? Waarom worden bestaande methoden van risk management gebruikt, hoe zijn ze ontstaan en wat mankeert eraan? Hiermee wordt de basis gelegd voor het begrijpen en verbeteren van bestaande methoden en technieken.

In het tweede deel van het semester worden aan de hand van cases archetypes van verschillende financiële instellingen uitgewerkt. Vervolgens worden de bedrijfsstrategieën die deze financiële instellingen kunnen voeren, bestudeerd.
Hiermee is het frame geconstrueerd om bestaand risk management te analyseren en ideeën voor nieuw risk management in het eigen bedrijf te kunnen formuleren.

Onderwerpen die aan bod komen:

Introductie risk management

  • Filosofie van risico en onzekerheid
  • Bronnen van onzekerheid en risico
  • Financiële markten: dynamiek, aanbod, vraag, liquiditeit, waarde en prijs
  • Statistische berekeningen van onzekerheid, betrouwbaarheid en betrekkelijkheid van statistische data
  • Introductie van methoden van risicoberekeningen, controle en management

Financiële instellingen: archetypes, balanskenmerken en management

  • Karakteristieken en dynamiek van banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders
  • De vormgeving van een financiële instelling: strategie en beleid
  • De relatie en interactie tussen strategie, beleid, productontwikkeling en risicoprofiel

Casuïstiek

  • ‘Succes en tekortkomingen’ van financiële instellingen in de afgelopen jaren
  • In kaart brengen en oplossen van risicoproblemen bij financiële instellingen

Met dit lesprogramma worden de volgende leerdoelen nagestreefdempty:

  • Studenten leren de kenmerken van financiële markten en van de werking van de op en om die markten gebruikte kwantitatieve risico management methoden.
  • Studenten leren de verschillende definities van onzekerheid, risico en risico appetite en hoe dit door de eeuwen is ontwikkeld uit verschillende vakgebieden.
  • Studenten leren op een gestructureerde manier de kenmerken en werking van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers.
  • Studenten leren de (verschillen tussen de) risico’s die relevant zijn voor deze instellingen.
  • In een aantal casussen worden kenmerken van financiële instellingen uitgewerkt en wordt geleerd welke implicaties deze hebben voor het risico management.
  • Studenten leren uitwerkingen bondig en doelgericht schrijven en presenteren.

Coördinator: Frans Cleton
Docenten (onder voorbehoud): Sikko van Katwijk (Kasbank), Theo Kocken (VU/Cardano).

Zie ook:



Semester 2(Risk) management van financiële instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht
Semester 3Balansmanagement en financiële markten
Semester 4Menselijk handelen en event risk gedreven risk management
Semester 5Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma