Risk Management for Financial Institutions


Semester 2: (Risk) Management van Financiële Instellingen: methoden en technieken, regelgeving en toezicht

In dit semester wordt de mogelijke strategie uitgediept van de archetypes van financiële instellingen uit het eerste semester. Deze strategie is immers bepalend voor de te leveren producten en diensten en de hierop in te richten bedrijfsvoering.

Dat deze strategie niet alleen op interne ideeën is gebaseerd, is duidelijk. Nieuwe regelgeving en kaders zijn aan de orde van de dag. Ook aan deze kaders en de invloed op de bedrijfsstrategie wordt in dit semester uitgebreid aandacht besteed.

De strategie en de regelkaders samen bepalen uiteindelijk welk instrumentarium van risk managementtechnieken wordt gebruikt. In dit semester worden de sterke en zwakke kanten van het moderne instrumentarium bediscussieerd. Om de verworven kennis in de praktijk toe te passen, wordt gebruik gemaakt van actuele casuïstiek.

Onderwerpen die aan bod komen:

Risk management bij financiële instellingen: Enterprise Risk Management

  • COSO II en Enterprise Risk management (ERM)
  • Het meten van risico, risicocontrole en risk management bij een financiële instelling

Management van de financiële organisatie

  • Beleidscontrole; managementmodellen
  • Productontwikkeling en de relatie met operationele risico’s
  • Administratieve organisatie en interne controle
  • Bedrijfsondersteuning: IT, Backoffice, Marketing & Sales
  • Schaalgrootte en beheersbaarheid van een organisatie

Markttoezicht op financiële instellingen

  • Markttoezicht en controle: de rol van toezichthouders en rating agencies
  • Kenmerken en implicaties van FIRM (Financiële Instellingen Risico Methode)
  • Kenmerken en implicaties van ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), Basel en Solvency

Casuïstiek

  • Ontwerp anti-cyclical regulations
  • Implementatie van ERM / het COSO raamwerk

Coördinator: drs. Herke Oudeboon (Rabobank)

Docenten (onder voorbehoud): Jaap Koelewijn, Gertjan Thomassen (KPMG), Robert van Altena (KPMG), Paul Hilbers (DNB), Pim Poppe (SNS Reaal), Frans de Weert (DNB) en Dick Korf (NIvRA)

Zie ook:
Semester 1 Fundamenten van risk management en financiële instellingen 
Semester 3 Balansmanagement en financiële markten 
Semester 4 Menselijk handelen en event risk gedreven risk management 
Semester 5 Interactieve colleges, eindessay en afsluiting programma