Risk Management for Financial Institutions


Waarom aan de VU?

Anders dan bij bestaande opleidingen komen naast economische en mathematische modellering, scenario analyse en stress testing, ook andere disciplines ruim aan bod, zoals organisatiekunde en menselijk gedrag.

De praktische aanpak met onder andere cases en risk management games maakt dat de theorie meer gaat leven. De opgedane kennis is hierdoor direct toe te passen in de eigen organisatie.

Onderwerpen

  • De geschiedenis van risico en risk management door de eeuwen heen. Wat kunnen we leren van systematische, “recidiverende” fouten gedurende economische cycli en hoe kunnen we die actief voorkomen in de toekomst?
  • Verschillende dimensies van onzekerheid en de vertaling van deze onzekerheden in potentiële risicobronnen, zoals markt- en kredietrisico, operationeel risico, tegenpartijrisico en compliance risico.
  • Kwalitatieve en kwantitatieve methoden van risicometing en risk management, variërend van Stress Testing, gebaseerd op instabiliteitstheorieën en VaR, tot Enterprise Risk Management.
  • De werking van financiële instellingen als banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, hun producten en de financiële markten waarop ze opereren.
  • Financiële kaders en gedragsrichtlijnen die door toezichthouders worden gebruikt om financiële markten te reguleren en de risico’s te beheersen, zoals Basel en Solvency. 
  • Cognitieve psychologie, de relatie met menselijke keuzes onder onzekerheid en het hierop toe te passen risk management.
  • Daarnaast wordt met games, cases en het schrijven van essays vaardigheden aangeleerd om op een academisch verantwoorde manier onderzoek te doen, beter met interne weerstand